一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌，道指跌 2.79%報 30516.74 點，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 3.88%報 3749.63 點， 納指跌 4.68%報 10809.23 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍下跌， COMEX 黃金期貨跌 2.95%報 1820.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 4.15%報 21.02 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 7 月合約漲 0.35%，報 121.09 美元/桶。布油 8 月合約漲 0.29%，報 122.36 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬全線收跌， LME 期銅跌 1.3%報 9324.5 美元/噸， LME 期鋅跌 1.57%報 3634.5 美元/噸， LME 期鎳跌 5.35%報 25805 美元/噸， LME 期鋁跌 1.6%報 2637 美元/噸， LME 期錫跌 6.98%報 32805 美元/噸， LME 期鉛跌 2.72%報 2089.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 紐約聯(lián)儲公布的月度調(diào)查顯示， 5 月份美國消費(fèi)者對未來 12 個月的通脹同比增速預(yù)期中值回升至 6.6%，與 3 月份的數(shù)據(jù)并列歷史新高；美國家庭對未來 12 個月的支出增長預(yù)期中值飆升至 9%，也是紐約聯(lián)儲跟蹤該數(shù)據(jù)以來錄得的最高值。
2、 美聯(lián)儲官員們此前曾表示計劃加息 50 個基點。美聯(lián)儲掉期顯示，到 2023 年中期，美聯(lián)儲終點利率將達(dá)到 4%。美聯(lián)儲 6 月加息 75 個基點的概率為 76.6%。
3、 歐洲央行管委 Kazimir 認(rèn)為，明顯有必要在 9 月份加息 50 個基點，預(yù)計將在秋季達(dá)到正利率區(qū)間，歐洲央行不會出現(xiàn)“火箭式”加息，夏季開始將逐步收緊利率，第一步預(yù)計加息 25 個基點，負(fù)利率一定會在 9 月成為過去的事。
4、 日本央行行長黑田東彥表示，有關(guān)容忍通脹評論是不恰當(dāng)?shù)模瑢⒚芮嘘P(guān)注通脹對家庭影響，需要堅定地支持日本復(fù)蘇，日本央行必須通過放松貨幣政策來支持經(jīng)濟(jì)，以實現(xiàn)更高的工資增長。數(shù)據(jù)顯示，日本央行固定利率債券購買規(guī)模超過 1 萬億日元，是 2018年以來最多的一次。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，玻璃跌 2.95%， PTA 跌2.74%，純堿跌 2.49%，苯乙烯跌 2.15%，橡膠跌 1.98%， LPG 跌 1.9%；黑色系普遍下跌，鐵礦石跌 1.55%，焦炭跌 1.36%，熱卷跌 0.94%，螺紋鋼跌 0.89%，焦煤跌 0.76%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌 3.35%，豆粕跌 2.61%，豆二跌 2.23%，棕櫚油跌 1.2%。
2、 美國農(nóng)業(yè)部（USDA）：美國大豆生長優(yōu)良率為 70%，市場預(yù)期為 70%，去年同期為 62%。美國大豆播種率為 88%，市場預(yù)期為 90%，去年同期為 93%，此前一周為 78%，五年均值為 88%。
3、 中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示， 6 月上旬， 21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 1238 萬噸，環(huán)比增加 2.6%，為連續(xù) 9 旬下降后首次回升；比年初增加 57.1%，較上年同期增加 12.5%。
4、 美國能源信息署（EIA）：美國頁巖地區(qū) 7 月原油總產(chǎn)量增加約 14.3 萬桶/日，至890 萬桶/日（6 月增加 14.3 萬桶/日）；二疊盆地 7 月原油產(chǎn)量增加 8.4 萬桶/日至 531.6萬桶/日（6 月增加 8.8 萬桶/日）。
5、 烏克蘭農(nóng)業(yè)政策與糧食部副部長維索茨基 13 日表示， 2022 年全年糧食產(chǎn)量預(yù)計為 4800 萬噸至 5000 萬噸，低于往年 6000 萬噸至 6500 萬噸的水平。
四、國內(nèi)主要商品基差
| 國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.06.13 | ||||
| 商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
| 棕櫚油 | 15770 | 11282 | 4488 | 230 |
| 豆油 | 12320 | 11718 | 602 | 168 |
| 豆粕 | 4200 | 4265 | -65 | 1 |
| 螺紋 | 4770 | 4691 | 79 | 62 |
| 鐵礦 | 970 | 903.5 | 66.5 | 1 |
| 期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 |
| 棕櫚油 | 24 度寧波 |
| 豆油 | 一級豆油張家港（元/噸） |
| 豆粕 | 張家港（元/噸） |
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） |
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價） |
五、國內(nèi)期貨倉單日報
| 品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
| 銅 | 9433 | 550 | 紙漿 | 405034 | -10549 |
| 鋁 | 143974 | 9549 | 瀝青 | 238450 | 0 |
| 鋅 | 105903 | -1121 | 原油 | 6083000 | 0 |
| 鎳 | 2023 | -6 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1613419 | -18422 | 棕櫚 | 184 | 184 |
| 螺紋鋼 | 7200 | 0 | 豆油 | 7,015 | -10 |
| 熱軋卷板 | 77509 | -892 | 豆粕 | 11,524 | 0 |
| 鐵礦石 | 1,800 | 0 | 玉米 | 147,457 | 0 |
| 天然橡膠 | 251800 | -570 | 淀粉 | 20,806 | -10 |
| 20 號膠 | 93785 | -403 | PTA | 37190 | 2061 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀消息方面，美國 5 月 CPI 同比增長 8.6%，大幅超出市場預(yù)期，引發(fā)市場對美聯(lián)儲加息進(jìn)度及力度進(jìn)一步提升的預(yù)期。中國央行公布的 5 月金融數(shù)據(jù)， 5 月國內(nèi)穩(wěn)增長政策得到驗證。但在美聯(lián)儲持續(xù)加息預(yù)期情況下，中國貨幣政策繼續(xù)放松空間有限，維持貨幣政策寬松將導(dǎo)致匯率市場變動，近幾日人民幣匯率再次出現(xiàn)較大幅度貶值已經(jīng)說明情況。
股指看，外盤美股、亞洲日韓股市弱勢表現(xiàn)，國內(nèi)股市相對抗跌， 13 日漲停個股多于跌停個股數(shù)量，下跌個股微多于上漲個股數(shù)量。北向資金大幅流出超百億。預(yù)計指數(shù)反彈空間有限，在外圍市場大跌背景下，國內(nèi)持續(xù)走出獨立行情的可能性較小，暫時觀望或者偏空思路對待。
商品看，當(dāng)前仍表現(xiàn)出高位震蕩態(tài)勢，受宏觀政策及商品自身基本面影響，影響程度因商品價格處于高位而放大，美聯(lián)儲決議前，預(yù)計商品表現(xiàn)偏弱，需關(guān)注美聯(lián)儲加息力度，若超預(yù)期加息 75 個基點，商品下行空間仍在，若正常加息 50 個基點，商品仍有繼續(xù)上沖可能，維持高位震蕩判斷。
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